Офисы и банкоматы
Интернет банк
  1. Инвесторам
  2. Брокерский счет
  3. Маржинальная торговля

Маржинальная торговля

ВНИМАНИЕ! Заблокированные ценные бумаги (ценные бумаги, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации) не принимаются Банком в состав обеспечения маржинальных позиций.

 

Маржинальная торговля — это услуга Банка, позволяющая Клиенту при совершении сделок на бирже использовать не только собственные, но и предоставленные ему Банком в заем денежные средства или ценные бумаги. Такие сделки часто называют сделками «с плечом», маржинальными или необеспеченными сделками.

Банк предоставляет клиентам возможность совершать маржинальные (необеспеченные) сделки на Фондовом рынке Московской биржи в соответствии с действующим законодательством и договором с Клиентом. Банк может предоставить возможность совершения Необеспеченных сделок Клиенту – физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, только при наличии положительного результата тестирования Клиента, проведённого в соответствии с «Порядком проведения в ПАО КБ «УБРиР» тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами», если иное не установлено Федеральным законом № 39-ФЗ или другими федеральными законами.

Использование предоставленных Банком заемных средств в течение торгового дня бесплатно, плата взимается только за перенос открытых позиций клиентов на следующий день сделкой РЕПО/СВОП.

Значения ставок за перенос открытых позиций клиентов сделкой РЕПО установлены в размере:

  • по ценным бумагам - 13% годовых;
  • по денежным средствам в рублях РФ - 17% годовых.

Размер предоставляемых Банком Клиенту активов для совершения им маржинальных (необеспеченных) сделок зависит от суммы денежных средств и стоимости ценных бумаг, находящихся на брокерском счете Клиента, а также от ставок риска, определяемых Национальным Клиринговым Центром (НКЦ) для каждого финансового инструмента. Чем меньше ставка риска, тем большее кредитное плечо можно взять.

Значения ставок риска

Начальные ставки риска для клиентов
со стандартным уровнем риска (КСУР)		 Начальные ставки риска для клиентов
с повышенным уровнем риска (КПУР)
Ставка для длинных позиций Ставка для коротких позиций Ставка для длинных позиций Ставка для коротких позиций
1 - (1-КЦ+)2 (1+КЦ-)2 -1 КЦ+ КЦ-

где:

КЦ+ – ставка риска падения цены, установленная НКЦ, в долях единицы;

КЦ- – ставка риска роста цены, установленная НКЦ, в долях единицы.

Ознакомиться со ставками риска по ценным бумагам можно на сайте НКЦ: https://www.nationalclearingcentre.ru/rates/fondMarketRates. Также ставки риска можно смотреть на РМ QUIK (Создать окно -> Все типы окон -> Параметры рыночных рисков [ЦК]).

Маржинальная торговля связана с повышенным риском. Чтобы контролировать размер возможных убытков, необходимо следить за тем:

  • как соотносятся Стоимость портфеля и размер Начальной маржи (связаны через показатель НПР1);
  • как соотносятся Стоимость портфеля и размер Минимальной маржи (связаны через показатель НПР2).
Значение НПР Что может делать Клиент
НПР1>0 Можно покупать и продавать активы, выставлять новые заявки, выводить деньги с брокерского счета
НПР1<0<НПР2 Можно совершать сделки, которые не уменьшат НПР1. Выводить деньги с брокерского счета и покупать активы на заемные средства нельзя.
НПР2<0 Маржин-колл. Банк закроет непокрытые позиции Клиента.

Значения показателей НПР1 и НПР2 можно смотреть на рабочем месте QUIK (Создать окно -> Все типы окон -> Клиентский портфель).

Правила расчета маржинальных показателей установлены Указанием Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

Ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках Российской Федерации.

ВАЖНО: Банк информирует, что при наличии непокрытой позиции Клиента на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, у Клиента возникает обязательство по передаче (для коротких позиций) либо требование по получению (для длинных позиций) суммы денежных средств или количества ценных бумаг, рассчитанных в соответствии с «Правилами клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов» исходя из соответствующих сумм любых дивидендов, процентов, выплат номинальной стоимости, доходов или иных распределений на ценные бумаги. Дата исполнения указанных обязательств (либо требований) определяется Клиринговым центром.

Подробнее с условиями проведения маржинальных сделок можно ознакомиться в Инвестиционном центре УБРиР.

Офисы и банкоматы
Интернет банк
Офисы
и банкоматы Связаться
с банком Меню Чат Интернет-
банк

Ваш город ?
От выбранного города зависят предложения банка.
ДаВыбрать другой