Главной целью маржинальной торговли является повышение эффективности инвестиций. Оно достигается за счет того, что при работе на бирже клиент использует не только собственные, но и предоставленные ему в заем брокером ценные бумаги или денежные средства.
При этом если клиент ожидает роста рынка, то на заемные средства он приобретает ценные бумаги (открывает «длинную» позицию). В противном случае клиент может продать ценные бумаги, предоставленные брокером, т.е. открыть «короткую» позицию.
Размер предоставляемых брокером клиенту активов для операций на фондовом рынке зависит от суммы денежных средств и стоимости ценных бумаг, находящихся на брокерском счете клиента.
№ |
Эмитент |
Тип ценной бумаги |
Государственный регистрационный номер |
Возможность открытия "короткой" позиции |
Код в системе торгов ФБ ММВБ |
---|---|---|---|---|---|
1 |
ПАО Сбербанк |
ао |
10301481B |
да |
SBER |
2 |
ПАО "Газпром" |
ао |
1-02-00028-A |
да |
GAZP |
3 |
Банк ВТБ (ПАО) |
ао |
10401000B |
нет |
VTBR |
4 |
ПАО "ЛУКОЙЛ" |
ао |
1-01-00077-A |
нет |
LKOH |
5 |
ПАО "ГМК "Норильский никель" |
ао |
1-01-40155-F |
нет |
GMKN |
6 |
ОАО "НК "Роснефть" |
ао |
1-02-00122-A |
нет |
ROSN |
7 |
ОАО "Сургутнефтегаз" |
ап |
2-01-00155-A |
нет |
SNGSP |
8 |
ПАО «Магнит» |
ао |
1-01-60525-P |
нет |
MGNT |
9 |
ПАО Сбербанк (Запрет коротких продаж 09.06.2016) |
ап |
20301481B |
нет |
SBERP |
10 |
ОАО "Сургутнефтегаз" |
ао |
1-01-00155-A |
нет |
SNGS |
11 |
ПАО "МТС" |
ао |
1-01-04715-A |
нет |
MTSS |
12 |
ПАО «Уралкалий» |
ао |
1-01-00296-A |
нет |
URKA |
13 |
ПАО "Ростелеком" |
ао |
1-01-00124-A |
нет |
RTKM |
14 |
ПАО "Северсталь" |
ао |
1-02-00143-A |
нет |
CHMF |
15 |
ОАО "РусГидро" |
ао |
1-01-55038-E |
нет |
HYDR |
16 |
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
ао |
1-03-00161-A |
нет |
TATN |
17 |
ОАО АФК "Система" |
ао |
1-05-01669-A |
нет |
AFKS |
18 |
ОАО "НОВАТЭК" |
ао |
1-02-00268-E |
нет |
NVTK |
19 |
ПАО "НЛМК" |
ао |
1-01-00102-A |
нет |
NLMK |
20 |
ОАО "ММК" |
ао |
1-03-00078-A |
нет |
MAGN |
21 |
ПАО "Аэрофлот" |
ао |
1-01-00010-A |
нет |
AFLT |
22 |
ПАО Московская Биржа |
ао |
1-05-08443-H |
нет |
MOEX |
23 |
ПАО "ФСК ЕЭС" |
ао |
1-01-65018-D |
нет |
FEES |
24 |
ПАО "Группа Компаний ПИК" |
ао |
1-02-01556-A |
нет |
PIKK |
25 |
АК "АЛРОСА" (ПАО) |
ао |
1-03-40046-N |
нет |
ALRS |
26 |
ПАО "Интер РАО" |
ао |
1-03-33498-E |
нет |
IRAO |
27 |
ПАО "Россети" |
ао |
1-01-55385-E |
нет |
RSTI |
28 |
ПАО "АНК "Башнефть" |
ао |
1-01-00013-A |
нет |
BANE |
29 |
ПАО "Ростелеком" |
ап |
2-01-00124-A |
нет |
RTKMP |
30 |
ОАО "Э.ОН Россия" |
ао |
1-02-65104-D |
нет |
EONR |
Категория клиента |
Начальные ставки риска |
Минимальные ставки риска |
||
Ставка для длинных позиций |
Ставка для коротких позиций |
Ставка для длинных позиций |
Ставка для коротких позиций |
|
Клиенты со стандартным уровнем риска (КСУР) |
1 - (1-КЦ)2 |
(1+КЦ)2 -1 |
КЦ |
КЦ |
Клиенты с повышенным уровнем риска (КПУР) |
КЦ |
КЦ |
1-√(1-КЦ) |
√(1+КЦ) - 1 |
КЦ – ставка риска по ценной бумаге, установленная Клиринговой организацией (ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр).
Ознакомится со ставками риска по ценными бумагам можно на сайте Клиринговой организации: http://nkcbank.ru/fondMarketRates.do
Так же ставки риска можно смотреть на РМ QUIK (Торговля-ЦК-Параметры рыночных рисков).
Использование предоставленных Банком заемных средств в течение торгового дня бесплатно, плата взимается только за перенос маржинальной позиции клиента.
Ставка РЕПО в сделках по переносу позиций клиентов, возникших в результате заключения клиентами необеспеченных сделок, установлена в размере максимальной из двух значений:
- ставки MosPrime (Moscow Prime Offered Rate) со сроком «overnight» на дату заключения сделки РЕПО, увеличенной на 1 процентный пункт
- ключевой ставки Банка России на дату заключения сделки РЕПО, увеличенной на 2 процентных пункта
Подробнее с условиями проведения маржинальных сделок можно ознакомиться у инвестиционных консультантов в Инвестиционном центре.
Банк предоставляет клиентам возможность совершать необеспеченные сделки на Валютном рынке в целью повышения эффективности инвестиций. Оно достигается за счет того, что при работе на Бирже Клиент использует не только собственные, но и предоставленные ему в заем Банком денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте.
При этом, если Клиент ожидает роста рынка, то на заёмные средства он приобретает иностранную валюту (открывает «длинную» позицию). И наоборот, Клиент может продать иностранную валюту, предоставленную Банком, открыв «короткую» позицию.
Размер предоставляемых Банком Клиенту денежных средств для операций на Валютном рынке зависит от остатка денежных средств, находящихся на Счете расчетов Клиента.
Условия совершения Клиентом необеспеченных сделок на Валютном рынке:
1) Использование Клиентом предоставленных Банком заёмных средств в течение Торгового дня бесплатно, плата взимается только за Перенос Открытой позиции сделкой СВОП:
Ставки за Перенос Открытой позиции сделкой СВОП:
- по денежным средствам в рублях РФ - 15% годовых;
- по долларам США - 4% годовых;
- по ЕВРО - 4% годовых.
2) Список Валютных инструментов, с которыми Банк предоставляет клиентам возможность совершения необеспеченных сделок:
- USDRUB_TOD;
- USDRUB_TOM;
- EURRUB_TOD;
- EURRUB_TOM.
3) Список валют, которые Банк принимает в обеспечение при совершении клиентами необеспеченных сделок:
- российские рубли (RUB);
- доллар США (USD);
- Евро (EUR).
4) Значения ставок риска:
Валюта |
Клиенты со стандартным уровнем риска (КСУР) |
Клиенты с повышенным уровнем риска (КПУР) |
||||||
Начальные ставки риска |
Минимальные ставки риска |
Начальные ставки риска |
Минимальные ставки риска |
|||||
Ставка для длинных позиций |
Ставка для коротких позиций |
Ставка для длинных позиций |
Ставка для коротких позиций |
Ставка для длинных позиций |
Ставка для коротких позиций |
Ставка для длинных позиций |
Ставка для коротких позиций |
|
USD |
1 - (1-КЦ+)2 |
(1+КЦ-)2 -1 |
КЦ+ |
КЦ- |
КЦ+ |
КЦ- |
1-√(1-КЦ+) |
√(1+КЦ-) - 1 |
EUR |
1 - (1-КЦ+)2 |
(1+КЦ-)2 -1 |
КЦ+ |
КЦ- |
КЦ+ |
КЦ- |
1-√(1-КЦ+) |
√(1+КЦ-) - 1 |
где:
КЦ+ – ставка риска падения цены, установленная Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), в долях единицы;
КЦ- – ставка риска роста цены, установленная Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), в долях единицы.
Ознакомиться со ставками риска КЦ+ и КЦ- можно на сайте Банка НКЦ (АО).
Также ставки риска можно смотреть на РМ QUIK (Создать новое окно -> Валюта -> Параметры рыночных рисков [Валюта]).
Подробнее с условиями совершения необеспеченных сделок можно ознакомиться у инвестиционных консультантов в Инвестиционном центре.